Negociação sistemática vs negociação discricionária Eu pensei que seria interessante para iniciar uma pequena discussão sobre os dois grupos de comerciantes. Eu sou eu mais um comerciante sistemático, como eu sou um crente de regras claras. No entanto, devo admitir que o meu estilo de negociação tem alguns elementos discricionários. Acho que os comerciantes bem-sucedidos seguem as regras, sejam eles Traders sistemáticos ou Traders discricionários. O comerciante sistemático ruim tem regras que não são boas. Os comerciantes Bad discricionar parece favorecer a entrada causada pela ganância e uma saída causada pelo medo, que é semelhante a não ter regras, ou intimamente relacionado com o jogo. O bom sistemático Trader tem um bom conjunto de regras, no entanto, o bom comerciante discricionária é mais flexível e capaz de se adaptar ao seu novo ambiente. Então, no final do dia, eu acho que é tudo sobre o desenvolvimento de regras certas Talvez esta possa ser a nossa próxima discussão. Eu odeio ser tão amplo em minhas declarações, mas cheguei a acreditar que qualquer sistema que tenha elementos discricionários (mesmo os menores) está destinado a falhar a longo prazo. O número de pessoas que podem exercer disciplina suficiente e auto-controle para fazê-los trabalhar é muito, muito pequeno. Além disso, acredito que os melhores comerciantes usam sistemas que são muito longo prazo, muito chato. E muito rentável Id têm fortemente em desacordo com que ver como o quotbig dogsquot, os comerciantes que trabalham em bancos usualmente utilizam discricionária comercial estilos dependendo de fatores fundamentais. Eu não estou falando sobre comerciantes algorítmicos ou mesmo aqueles que lidam com derivados como opções, etc Mas spot forex comerciantes geralmente baseiam seus negócios em longo prazo visões fundamentais e só entrar em tecnologia. Sinais. Quanto a estes melhores comerciantes que o comércio de longo prazo, duvido que muitos deles estão dispostos a colocar uma posição de longo prazo, sem pelo menos uma idéia mínima de qual direção a tendência fundamental é. Eu odeio ser tão amplo em minhas declarações, mas cheguei a acreditar que qualquer sistema que tenha elementos discricionários (mesmo os menores) está destinado a falhar a longo prazo. O número de pessoas que podem exercer disciplina suficiente e auto-controle para fazê-los trabalhar é muito, muito pequeno. Além disso, acredito que os melhores comerciantes usam sistemas que são muito longo prazo, muito chato. E muito rentável Você precisa repensar este companheiro declaração. Resposta de Longtobefrees não é untypical de alguém que está tentando encontrar o seu caminho (embora ele parece estar livre de qualquer forma de falsa modéstia), ele está certo sobre algumas coisas e não sobre os outros. O que me lembra, no entanto, é a quantidade de tempo durante a jornada um forma um conjunto de crenças sobre o que funciona, só para tê-los puxado tijolo por tijolo pelos mercados. Eu sei que cheguei a conclusões tão finais muitas vezes só para me encontrar com a decepção. Talvez este seja um assunto para outra discussão. Para o assunto da discussão, eu só vi a prova concreta da rentabilidade a longo prazo de um punhado de comerciantes independentes, e nenhum deles post aqui. Pelo que eu sei do que eles fazem, eles pensam em maneiras completamente ortogonais para o que a maioria das pessoas pensa de negociação, por exemplo, a maioria não consultar gráficos para tomar decisões comerciais, pense nisso por algum tempo. A quebra de uma onda não pode explicar o mar inteiro. Minha opinião sobre o que torna um comerciante bem sucedido é que ele ou ela tem uma idéia de que direção o mercado é mais provável ir (muito provavelmente, não definitivamente. Afinal de contas, este é um jogo De probabilidade) independentemente do que está acontecendo nos gráficos. É por isso que alguns comerciantes em grandes bancos podem negociar rentável a longo prazo, sem sequer um olhar sobre técnicos, exceto talvez níveis de preços. Agora, quando você pode prever a direção do mercado com razoável precisão (como acima de 50 factoring na propagação ou comissão), então gatilhos técnicos e gerenciamento de dinheiro entrará em jogo para maximizar seus lucros. No entanto, a chave está em descobrir a direção do mercado e, em seguida, usando technicals em conjunto com isso, e não o contrário. Como você predizer direção de mercado uma precisão de acima de 50 fundamentos. Diferenciais de taxas de juros, perspectivas econômicas para ambos os países em um par de moedas, dinâmica de mercado, etc. Em outras palavras, perspectivas discricionárias baseadas em fatores fundamentais. Id tem que discordar fortemente com que ver como o quotbig dogsquot, os comerciantes que trabalham em bancos usualmente utilizam estilos de negociação discricionária, dependendo de fatores fundamentais. Eu não estou falando sobre comerciantes algorítmicos ou mesmo aqueles que lidam com derivados como opções, etc Mas spot forex tsually basear seus negócios em longo prazo vistas fundamentais e só entrar em tech. Sinais. Quanto a estes melhores comerciantes que o comércio de longo prazo, eu duvido que muitos deles estão dispostos a colocar uma posição de longo prazo, sem pelo menos uma idéia mínima de qual direção. Eu segundo isso. Eu vi esses caras em ação. Ive até conversei com alguns deles sobre sistemas e eles tipo de riu para mim e me deu aquele sorriso paternal irritante (freakin me irritou lol). Mas sim, eles ou comércio com base em coisas de curto prazo como taxas de juros ou qualquer outra coisa, ou eles tomam uma direção fundamental de longo prazo e comércio de curto prazo dentro disso. Heck, ive visto alguns caras comprar uma moeda só porque eles sentiram como ele. Se isso não for discricionário, não tenho idéia do que é. Mas esses são os caras grandes. Eles têm anos de experiência ou são treinados por pessoas com anos de experiência. Os comerciantes de varejo normais não têm esse luxo, assim que para um comerciante de varejo, ter réguas é uma boa aposta até que você esteja negociando por 5-10 anos. Naquele ponto, você deve saber muito bem o mercado e você pode negociar no entanto o diabo que você quer. Quanto ao meu voto sobre o assunto, tenho de me inclinar para sistemática. Thats apenas a maneira eu sou im um tipo mais lógico, raciocínio da pessoa. Um par de os rapazes com quem eu trabalho são verdadeiros comerciantes discricionários tho. Eles não usam regras para todos os seus ofícios (assusta a porcaria fora de mim). Então eu não acho que existe uma maneira específica que funciona para todos. Vá com o que trabalha para você. Commercial Member Juntado em Jan 2007 1.063 Posts Embora eu de todo coração concordo com sua abordagem lógica e sistemática de negociação e coleta de dados. Existem alguns buracos que não podem ser preenchidos nesta abordagem. Estou apenas dizendo isso para fazer você ou outros conscientes não que eu dsiagree com o que você está fazendo. Discretion se racional ou irracional não pode ser quantificado nem você pode vê-lo emperically (exceto como uma medida do saldo da sua conta). Quando demontaz decide negociar apenas em uma direção, ele está usando sua análise do mercado de seu ponto de vista. Outro comerciante fazendo a mesma coisa pode escolher a direção oposta, ainda outro pode optar por não participar. Cada trader tem estas mesmas três opções e, além disso, cada comerciante pode escolher de forma diferente em que parecem ser idênticas situações no mercado. Esse tipo de variável eo processo de tomada de decisão que ocorre no cérebro humano não podem ser medidos, programados ou quantificados até pelos melhores especialistas. Multiplique isso pelo número de pessoas (ainda outra variável) que participam no mercado a qualquer momento. Eu ouso dizer que não importa o quão longe você voltar testar seus dados e quotknowquot seu sistema funciona, chegará um momento em que você usa sua discrição para entrar, gerenciar ou sair de um comércio que não se encaixam naqueles cute conjunto de regras que todos nós Como para se referir também. Portanto, este critério irá distorcer seus dados quotrealquot. Embora seja bom para verificar o seu sistema para um EDGE no mercado, não confiar nisso muito fortemente. A variável humana deve ser contabilizada e essa é a única variável que não pode ser quantificada ou repetida. Em vez disso, pratique decisões quotgoodquot. O comércio de papel seu método com uma conta demo. Em seguida, coloque dinheiro quotrealquot na linha usando micro lotes e, em seguida, use sua discrição para fazer as decisões quotcorrectquot todos os dias. Quando você está confiante de que você pode tomar boas decisões de uma mentalidade quotneutralquot CADA vez que você se sentar no computador, então você está pronto para começar a negociar tamanhos de lote maior e fazer cada vez maiores somas de dinheiro. Minha opinião pessoal sobre o assunto é que você deve aprender o mercado em primeiro lugar, em seguida, configurar suas regras para seguir o que o mercado faz. Em primeiro lugar, obrigado por seu elogio, eu muito aprecio isso. Eu também concordo com a premissa acima, primeiro aprender o mercado. No entanto, para muitos de nós (e eu me considero entre estes) apenas olhando para o mercado e assistindo a ação preço apenas, parece ruído aleatório. Para mim, a única coisa que me ajudou a reconhecer padrões no comportamento do mercado foram os indicadores. Eu também concordo que confiar unicamente em indicadores pode ser fatal para a sua conta de negociação, como foi a minha. No entanto, há aqueles de nós que ainda estão lutando para quotfeelquot o fluxo de mercado e indicadores nos dão uma maneira racional de reconhecer padrões de comportamento no mercado. Uma vez que somos capazes de quotseequot o comportamento do mercado, podemos então concentrar-se em encontrar padrões de repetição que têm uma alta probabilidade de sucesso. Este processo, enquanto muito longo de fato, também nos introduz ao conceito de comportamento humano no mercado, enquanto observamos alguns padrões errado, enquanto outros são verdadeiros. Durante esse processo, um fato imutável torna-se cada vez mais claro. Não há padrão para o comportamento humano, apenas probabe resultados. Como o quotsciencequot da psicologia. Às vezes não há absolutamente nenhuma explicação para o comportamento aberrante, (ex: Jeffrey Dahmer), mas ainda ocorre, e mais frequentemente do que queremos reconhecer. É aqui que a nossa discrição desempenha um papel enorme, porque a probabilidade está nos levando em uma direção, enquanto que o sentimento quotgutquot diz algo completamente diferente. A resposta RISK MANAGEMENT. Quando eu entendo aquela voz quotzinha pequena na parte de trás da minha cabeça, começo a reduzir o risco em meu ofício. Aperte os batentes, ou entre com uma posição menor E um batente mais apertado. Até agora tem me servido bem. Mais uma vez isso também não é perfeito e é certamente uma dessas coisas pode não pode ser medido ou programado. É apenas IS. Isso eu acredito que é uma das habilidades mais valiosas deve-se desenvolver como um comerciante, e uma vez que é totalmente desenvolvido, sim, você não precisa de um gráfico para quotknowquot quando ou que direção para o comércio. Im ainda trabalhando em that. Are você um discrecional ou sistema Trader Updated 14 de outubro de 2017 Uma das escolhas que cada novo comerciante tem que fazer é se deve ser um comerciante discricionário ou um comerciante do sistema. A negociação discricionária é a negociação baseada em decisão (o comerciante decide quais os comércios para fazer com base nas condições atuais do mercado) e sistema de negociação é baseado em regras de negociação (o sistema de negociação decide o que fazer, independentemente das condições atuais). Tanto a negociação discricionária e sistema de negociação têm o potencial de ser igualmente rentável, por isso a decisão deve ser feita com base na personalidade do comerciante. Alguns comerciantes instantaneamente será capaz de reconhecer que tipo de negociação é mais adequado para eles, enquanto outros comerciantes podem precisar de experiência ambos os tipos de negociação antes que eles possam tomar uma decisão. Discretionary Trading Prós e Contras A negociação discricionária é a negociação baseada em decisões, onde o comerciante decide quais os comércios para fazer, com base na informação disponível no momento. Um comerciante discricionária pode (e deve) ainda seguir um plano de negociação com regras de negociação claramente definidas, mas usará sua discrição ao tomar o comércio e como ele é gerenciado. Por exemplo, um comerciante discricionário pode rever seus gráficos e descobrir que todos os seus critérios para um longo comércio foram cumpridos, mas recusar a fazer o comércio porque a volatilidade para o dia é muito baixo, e, portanto, é altamente provável que o preço ganhou Atingir a meta de lucro para o comércio. A vantagem da negociação discricionária é que ela é adaptável às condições atuais do mercado. Você pode ter um sistema de comércio grande, mas se você sabe que ele tende a executar mal quando certas condições de mercado estão presentes, então você pode evitar o comércio. Ou se você notar que sua estratégia tem uma tendência a executar muito bem em outras condições, você pode aumentar o seu tamanho de posição ligeiramente durante esses tempos para maximizar ganhos. A desvantagem de um sistema discricionário é que muitos comerciantes são propensos a segunda-adivinhar-se. Eles podem realmente ser muito pobre em decidir quando o comércio e quando não, e, portanto, uma abordagem mais sistemática seria melhor. Sistemas discricionários são suscetíveis à psicologia do comerciante sendo muito ganancioso ou temeroso pode destruir a rentabilidade de um sistema de comércio discricionária com pressa. System Trading Pros e contras Sistema de negociação é baseada em regras de negociação, onde a decisão de fazer um comércio é inteiramente baseado no sistema de comércio. As decisões de negociação do sistema são absolutas e não oferecem a oportunidade de recusar fazer um comércio com base na discrição do trader. Se os critérios forem satisfeitos, o comércio é tomado. Um comerciante do sistema pode rever seus gráficos e descobrir que seus requisitos de sistemas de negociação para um curto comércio foram cumpridos, para que eles vão fazer o comércio sem qualquer processo de tomada de decisão. Mesmo que seus 34gut34 está dizendo-lhes que isn39t um bom comércio. As estratégias de negociação do sistema podem muitas vezes ser automatizadas, uma vez que as regras são tão claramente definidas que um computador pode implementá-las em nome do comerciante. Uma vez que um programa de computador foi desenvolvido para reconhecer quando um sistema de negociação requisitos foram cumpridos, o programa pode fazer o comércio (incluindo a entrada, gestão e saída), sem qualquer envolvimento do comerciante. A vantagem da estratégia de negociação do sistema é que ele não é suscetível aos caprichos psicológicos do comerciante. O sistema leva todos os comércios, independentemente do sentimento do comerciante. A desvantagem é que uma estratégia de negociação sistemática não é muito adaptável. Trades são sempre tomadas, desde que as condições são atendidas, o que significa que mesmo em condições desfavoráveis negociações serão tomadas. Para ajudar a aliviar este problema, mais regras podem ser adicionadas ao sistema, embora isso muitas vezes resulta em cortar alguns negócios vencedores também. Você é um comerciante discricionário ou sistema Negociação discricionária e sistema de negociação têm o mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Embora eles consigam isso de maneiras ligeiramente diferentes, e ambos têm prós e contras. Os dois sistemas podem até fazer muitos dos mesmos negócios, mas um provavelmente será mais adequado para personalidades diferentes. Negociação discricionária é mais compatível com os comerciantes que querem estar no controle de cada decisão de negociação (a entrada, stop loss. E a saída). Comerciantes discrecional muitas vezes se sentem desconfortáveis quando eles pensam em dar o controle completo de sua negociação para um programa de computador. Comerciantes discrecional muitas vezes têm experiência em empreendimentos artísticos, como escrever e jardinagem. No entanto, a negociação discricionária também apela aos comerciantes com personalidades de controle, e aqueles que gostam de estar no controle na maioria dos aspectos de sua vida. Negociação discricionária também é para pessoas que apenas querem adaptar seus negócios às condições atuais do mercado. Sistema de negociação, por outro lado, é mais compatível com os comerciantes que querem qualidades como velocidade, precisão e precisão em sua estratégia comercial. Os comerciantes do sistema não têm dúvidas em deixar um programa de computador tomar suas decisões de negociação, e pode até valorizar o sentimento de responsabilidade reduzida que isso permite. Traders do sistema geralmente têm personalidades lógicas, e muitas vezes têm experiência em áreas como a programação de computadores e matemática. Combinando Negociação Discretionary e Negociação de Sistema É possível ser um comerciante discricionário que usa o sistema de negociação, mas não é possível ser um comerciante de sistema que usa negociação discricionária. Por exemplo, um comerciante discricionário pode seguir um sistema de negociação para suas entradas e tomar todas as trocas que o sistema identifica, mas, em seguida, gerenciar e sair de seus comércios usando sua discrição. Um comerciante do sistema não tem essa opção porque eles devem seguir o seu sistema de negociação exatamente. Se um comerciante do sistema sempre se desvia de seu sistema de comércio (mesmo para um único comércio), então eles se tornaram um comerciante discricionário ao invés de um comerciante do sistema. Esta é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a resposta é realmente contra-intuitiva. I039m vai ignorar negociação de alta freqüência (segundos e menos) para esta resposta, porque that039s um animal diferente. Todo mundo parece entender que a negociação algorítmica envolve regras claras. Uma máquina tem limitações rígidas em quanto - e que tipo de - informação o sistema considera quando dá um sinal comercial. Independentemente da complexidade do algoritmo, há um conjunto de circunstâncias muito claramente definido que o algoritmo irá negociar. É tentador dizer que o comércio discricionário é o oposto da negociação algorítmica - mas não é. Uma boa negociação discricionária exibirá todas as mesmas características de um algoritmo. Um comerciante discricionário - negociação clicando em vez de executar código automatizado - também terá sinais muito claros em mente, e só deve negociar em situações que eles pensam oferece um perfil atraente risco-recompensa. Então eu diria que a negociação algorítmica é simplesmente quando você toma o seu sistema de negociação discricionária e colocá-lo em código. Se alguém já é um bom operador discricionário, os resultados (lucro e perda) não devem ser materialmente diferentes quando implementam um algoritmo para negociar em seu nome. Um algoritmo não faz de alguém um comerciante melhor e mais bem-sucedido. Então, por que o comércio com um algoritmo Alguns dizem que a vantagem de negociação de algo é que ele tira as respostas emocionais potencialmente prejudiciais de um comerciante discricionário - Eu não acho que isso é verdade. Um comerciante emocional ainda terá problemas com auto-disciplina quando se trata de deixar um negócio algo por conta própria, especialmente durante levantamentos. Duas outras razões parecem atraentes para mim. Em primeiro lugar, economiza tempo. Se você pode dizer a um computador para fazer o que você teria feito de qualquer maneira, você pode ficar na varanda bebericando uísque sours em vez de sentar na frente da tela. Em segundo lugar, e muito menos atraente, é o possível benefício de uma execução ligeiramente mais rápida. Isso só é benéfico para algumas estratégias (por exemplo, negociar estoques de petróleo em movimentos rápidos no preço de commodity subjacente), e ainda não o ajuda a competir contra HFTs. A vantagem da negociação discricionária, é claro, é a adaptação. Um trader experiente será capaz de combinar a arte de síntese de dados rápidos e precisos com uma falta de emoção quase mecânica e adaptar-se mais rapidamente às estranhas circunstâncias que o mercado apresenta. Não importa o progresso atual da aprendizagem da máquina, um algoritmo não pode se adaptar como um bom comerciante. Pessoalmente, até eu me tornar um comerciante melhor, mais esperto discricionário, eu won039t está implantando um algoritmo. 429 Visualizações middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Alok Sharma Negociação discricionária é onde você empurrar o botão de compra e venda. A negociação automatizada é onde um computador executa automaticamente uma estratégia comercial implementada como um programa. Quanto a negociação quotrule baseado, alguns provedores de plataformas para negociação automatizada chamar este quotrule baseado tradingquot, mas isso é incorreto, uma vez que toda a negociação é baseada em seguir um conjunto de regras. O comerciante bem sucedido discricionária seguir um conjunto de regras, estritamente. O sistema de negociação automatizado segue um conjunto de regras programadas. Que é melhor - thats até o comerciante e seu estilo - mas operando em prazos elevados automatizado faz pouco sentido, melhor ter o computador chamá-lo em eventos interessantes, e você visualmente inspecionar a oportunidade e colocar o comércio - mas altamente subjetiva questão Big Assunto que pode encher livros. 175 Ver middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução O que é um bom sistema de negociação automatizado Existe alguma researchstudysurvey que olhou para a percentagem de comércios que se originam de sistemas de negociação automatizados vs o horizonte comercial Como posso criar um sistema de negociação automatizado Quem tem o melhor Sistema de negociação automatizado no mercado Qual é a diferença entre comércio e negócios Qual é a diferença entre os termos de troca e da balança comercial Qual é a diferença entre feira e parque temático Posso usar c para criar um sistema de negociação automatizado que também pode correr Linux O que é troca de papel E quanto se pode ganhar Qual é a diferença entre a negociação de papel ea troca diária Qual é a diferença entre múltiplos de negociação e múltiplos de transação
No comments:
Post a Comment